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技術指標學一:RSI指標,物極必反的體現者

2016-11-17 23:11:33  來源:  編輯:sun字體:
摘要RSI指標的原理是假設收盤價是買賣雙方力道的最終表現與結果,把上漲視為買方力道,下跌視為賣方力道。

前言,RSI是孫老師技術分析中常用的指標之一,它通常可以提醒我,一波連續多日的上漲(或下跌)趨勢,是否已經進入危險期。

RSI(Relative Strength Indicator) — 相對強弱指標 

公式

RSI=100 – (100 / (1+RS))     

其中RS為相對強度(Relative Strength,RS)=AUn / ADn      

AUn表示.n.日內收盤價上漲點數的.n日平均數=∑(上漲點數_i) / n      

ADn表示n日內收盤價下跌點數的n日平均數=∑(下跌點數_i) / n      

所以RSI亦可改寫成 RSI=100*AUn / (AUn+ADn)   

意義 

物極必反的實踐者

RSI指標的原理是假設收盤價是買賣雙方力道的最終表現與結果,把上漲視為買方力道,下跌視為賣方力道。而式中RS即為買方力道與賣方力道的比,亦即雙方相對強度的概念。而RSI則是把相對強度的數值定義在0~100之間,如此更能方便參考使用。而多天期的RSI(即n值較大)其訊號將更具參考性。RSI是一種相當可靠的動能指標。

首先考慮極端值情況。當盤勢全面連續上漲情況時,RS會趨近無限大(沒有跌的只有漲的,相除則出現無限大  ),則RSI會趨近于100,因此當行情出現全面多頭時,會導致RSI趨近其上限100。在另一方面,當盤勢出現全  面的跌勢,則RS=0。RSI=0所以RSI當行情出現大空頭時,RSI會趨近其下限0。但一般而言,市場行情總在上述二個極端狀況之間,因此RSI值會界在0~100間,數值越大,代表買方力道越強。

應用原則 

雖然RSI數值越大代表買方力道越強,但強弩之末總會衰竭,因此當RSI大到某一程度時通常開始代表買超現象,需注意反轉。同理,當RSI低到某一程度時,通常代表市場出現非理性的賣超現象,表示底部區已近。 

當RSI在50附近,代表多空力道接近。一般以70以上代表買超,30以下代表賣超。不過亦有研究認為數值應該再更往上及下方延伸方能更精確表現買超及賣超的平均水準。但買超與賣超的數值是不代表買賣訊號的,僅表示走勢的折返機率變大。

國際原油RSI指標演示.png

由于RSI可以視為一領先指標,故當RSI指標與盤勢發生背離時,則代表盤勢即將反轉,為買進或賣出的訊號。當股價創新高或新低,但RSI并沒有配合創新高或新低時,代表盤勢即將發生回檔或反彈。

可由RSI所形成的W底或M頭等型態來作為買賣依據。由于RSI為一敏感的指標,因此可以作其長天期均線來運用,以RSI線是否突破或跌破RSI均線來作分析,當RSI向上突破RSI均線時,則為買進訊號;而RSI跌破RSI均線時,則為賣出訊號。

缺點 

RSI指標在高檔或低檔有時會有鈍化的現象,因此會發生過早賣出或買進。

RSI沒有明顯規則性的買進或賣出訊號,當指標在高檔或時,僅能說明情行反轉的可能性增高,但并沒有辦法進一步明確的指出時點。

一般而言,RSI的背離訊號通常是事后驗證,事前很難看出。

由于RSI是一種比率的指標,因此在趨勢分析的能力上會較弱。

補救措施 

可利用長天期的RSI均線與RSI線的關系來作買賣訊號判斷.或是以RSI值為樣本,去計算其KD值來求得買賣訊號。
 

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